Szanowni Państwo,
Chciałbym Państwa poinformować, że zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy stowarzyszenie zorganizowało wykład „Wybrane techniki aktuarialne”. Ukończenie takiego kursu jest jednym z wymagań jakie Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy postawiło osobom chcącym nabyć status członka rzeczywistego Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Szczegółowy plan wykładu (Sylabus) stanowi załącznik do niniejszego listu.
Wykład poprowadzi Pan Andrzej Kwasowiec, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy.
Andrzej Kwasowiec jest bardzo doświadczonym aktuariuszem. Po ukończeniu studiów na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki przez wiele lat pracował w Commercial Union Polska (dzisiejsza Aviva), a obecnie piastuje stanowisko Actuarial Manager w firmie KPMG. Andrzej wykładał również Nauki Aktuarialne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Proponowany wykład zawiera 120 godzin lekcyjnych, rozbitych po połowie na wykład i ćwiczenia. Wykład będzie przeprowadzony po raz pierwszy, więc trudno oszacować czas potrzebny na ten wykład. Jeśli okaże się, że do przyswojenia materiału potrzebna będzie większa liczba godzin wykład zostanie wydłużony. Odbywać się będzie w soboty o godzinie 10 w Sali D (w nowej części budynku) na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Długa 44/50) po 8 godzin lekcyjnych tygodniowo, z przerwą w lutym. Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 9 stycznia 2010. Szczegóły co do rozkładu zajęć, jak również form zaliczenia uzgodnione będą pomiędzy słuchaczami i wykładowcą.
Opłata za kurs wynosi 1800 zł od uczestnika. Wpłat prosimy dokonywać na konto stowarzyszenia przed przystąpieniem do wykładu:
Deutsche Bank PBC S.A
Firma: POLSKIE STOWARZYSZENIE AKTUARIUSZY
Numer konta: 32 1910 1048 2204 0092 7163 0001
Osoby chętne do wzięcia udziału w wykładzie prosimy zgłaszać się do prowadzącego (akwasowiec@uksw.edu.pl) do dnia 31 grudnia 2009.
Gorąco zachęcam Państwa do udziału.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Szlenk
Pliki przypisane do wiadomości: